Как я автоматизировал ежедневную рутину по фундаментальному анализу акций Мосбиржи

В инвестиционном контенте много историй в духе «плюс 30% в месяц» и слишком мало прозрачности. Я сам давно перестал верить таким обещаниям, поэтому дальше не про доходность, сигналы или «успей войти», а про личный опыт скоринга компаний и попытку сделать этот процесс менее мучительным.

Я на рынке с 2008 года. За это время успел перепробовать, наверное, всё – от скальпинга до коматозного инвестирования в стиле «купить и забыть» (с подробным разбором фундамента, разумеется).

В итоге, я честно пришел к выводу – основная проблема не в знании рынка, психологии или чем-то еще, о чем рассказывают на курсах будущим трейдерам и инвесторам. Проблема в ручной рутине, которая съедает время, внимание и мотивацию.

Каждый раз, когда я садился выбирать акции, я ощущал себя бухгалтером из 90-х:

В итоге портфель формировался не столько по фактам, сколько по ощущениям.

В итоге я все же собрал свой чек-лист, который должен отсекать большую часть откровенно слабых компаний. Если совсем кратко, то получилось примерно так:

Этот набор не для поиска «ракет». Он просто убирает мусор и даёт ощущение системности. И на этом этапе всё работало. Но тут, как вы понимаете, должно появиться некое «Но…». И оно есть.

Рано или поздно становится очевидно, что за десятками компаний невозможно уследить вручную – показатели часто меняются, за десятками компаний невозможно уследить вручную, плюс FOMO, когда не в состоянии мониторить всю биржу. Как итог, рутина начинает стоить денег.

В общем, я понял, что проблема не в методе, а в масштабе. Поэтому решил автоматизировать процесс с помощью ИИ.

Упаковал чек-лист в скрипт, который автоматически прогоняет наиболее ликвидные компании по заданным критериям (для части обработки используется ML-модель):

То, что раньше занимало несколько часов, теперь получаю за пару минут, а главное – без усталости и эмоций.

ВАЖНО! Система не «угадывает» рынок и не даёт торговых рекомендаций. Она делает одну вещь – системно и одинаково проверяет компании, подсвечивая силу/слабость, риски/возможности. Это не замена мышлению, а быстрый узко-заточеный фильтр. Финальное решение и ответственность за него всегда остаётся на мне.

Короткий ответ – скоростью и простотой.

Основное отличие не в “умности” модели, а в том, что инструмент решает узкую задачу – первичный фундаментальный отбор – и делает это быстро. Теперь я выбираю акции не из всего рынка, а их тех, компаний, которые нейронка считает наиболее устойчивыми с кратким пояснением о текущей ситуации по каждой.

Доверять в смысле «переложить ответственность» нельзя. А доверить повторяющиеся рутинные операции можно и нужно.

После прогона модели на данных в реальном времени в течение примерно 3 месяцев у меня получилось 70% верных оценок. Это не идеальный результат и не гарантия, но как фильтр работает не хуже ручного перебора и вот почему:

Ожидаю замечаний вроде «3 месяца – это ни о чем, давайте посмотрим результат через год». Давайте! Поэтому выкладываю сейчас, чтобы у любого желающего была возможность получить результат собственных тестов.

И, конечно, было бы неверным полагать, что нейронка полностью заменяет аналитика. Нет. Она, как и любой профессиональный инструмент, лишь дополняет и усиливает человеческие возможности.

Сейчас система работает с помощью Telegram, гугл-таблицы, API от желтого банка и популярной нейросети. К моему удивлению часть фин.показателей этот самый желтый банк не предоставляет, что конечно же сказывается на качестве ответов нейронки (бесплатное хорошим не бывает, да?). Поэтому я планирую переделать скрипт для работы с более профессиональной платформой.

1. Планируется переезд на API более профессиональной инвестплатформы с более точными данными, что должно существенно повысит качество фильтрации.

2. Также думаю переделать бота, чтобы он присылал отчеты по интересующим акциям по запросу (а не как сейчас раз в день).

3. А также (более далекая цель) – дать пользователю возможность легко настраивать собственные критерии оценки.

Если вам тоже надоело вручную ковыряться в бумагах и интересно посмотреть, как выглядит мой фильтр на реальных данных, то вот обещанный подарок – в Telegram-канале каждое утро публикуется мини-отчет и есть доступ к таблице. Можно просто посмотреть логику и решить, полезно вам это или нет. До конца января бесплатно.